Moving Average Vs Faltung

29. September, 2013.Moving Durchschnitt durch Faltung. Was ist gleitenden Durchschnitt und was ist es gut für. Wie ist das Bewegen der Mittelung durch die Verwendung von Faltung durchgeführt. Moving Durchschnitt ist eine einfache Operation verwendet in der Regel zu unterdrücken Rauschen eines Signals setzen wir den Wert von jedem Zeigen Sie auf den Durchschnitt der Werte in seiner Nachbarschaft Durch eine formula. Here x ist die Eingabe und y ist das Ausgangssignal, während die Größe des Fensters w ist, soll ungerade sein Die obige Formel beschreibt eine symmetrische Operation, die die Proben genommen werden Von beiden Seiten des eigentlichen Punktes. Below ist ein echtes Leben Beispiel Der Punkt, auf dem das Fenster tatsächlich gelegt wird, ist rot Werte außerhalb x sollen Nullen sein. Um herumzuspielen und die Effekte des gleitenden Durchschnitts zu sehen, schau dir das an Interaktive Demonstration. How, um es durch Faltung zu tun. Wie Sie vielleicht erkannt haben, die Berechnung der einfachen gleitenden Durchschnitt ist ähnlich wie die Faltung in beiden Fällen ein Fenster ist entlang dem Signal und die Elemente im Fenster sind zusammengefasst Also, geben Sie es auszuprobieren Zu tun Gleiches Ding unter Verwendung von Faltung Verwenden Sie die folgenden Parameter. Die gewünschte Ausgabe ist. Als erster Ansatz, lassen Sie uns versuchen, was wir bekommen, indem wir das x-Signal durch den folgenden k-Kernel ausfüllen. Die Ausgabe ist genau dreimal größer als die erwartete Es kann auch sein Gesehen, dass die Ausgangswerte die Zusammenfassung der drei Elemente im Fenster sind. Es liegt daran, dass während der Faltung das Fenster entlang geschoben wird, alle Elemente in ihm werden mit einem multipliziert und dann zusammengefasst. Yk 1 cdot x 1 cdot x 1 cdot x. Um die gewünschten Werte von y zu erhalten, wird die Ausgabe durch 3.By eine Formel einschließlich der Division geteilt. Aber wäre es nicht optimal, die Division während der Faltung zu machen Hier kommt die Idee von Um die Gleichung neu zu ordnen. So werden wir den folgenden k Kernel verwenden. Auf diese Weise erhalten wir die gewünschte Ausgabe. Im Allgemeinen, wenn wir gleitenden Durchschnitt durch Faltung mit einer Fenstergröße von w wollen, werden wir den folgenden k kernel verwenden. Einfach Funktion, die den gleitenden Durchschnitt tut. Ein Beispielgebrauch ist. Der Wissenschaftler und Ingenieur s Guide zur digitalen Signalverarbeitung Von Steven W Smith, Ph D. Wie der Name schon sagt, arbeitet der gleitende Durchschnittsfilter durch Mittelung einer Anzahl von Punkten aus dem Eingangssignal Um jeden Punkt im Ausgangssignal zu erzeugen In der Gleichungsform wird dies geschrieben. Wenn das Eingangssignal das Ausgangssignal ist und M die Anzahl der Punkte im Durchschnitt ist, z. B. in einem 5-Punkt-Gleitmittel-Filter, Punkt 80 Im Ausgangssignal ist gegeben durch eine Alternative, die Gruppe Von Punkten aus dem Eingangssignal können symmetrisch um den Ausgangspunkt gewählt werden. Dies entspricht der Änderung der Summierung in Gl. 15-1 von j 0 bis M -1 auf j - M -1 2 bis M -1 2 Ein 10-Punkt-Gleitender Durchschnitt-Filter, der Index, j kann von 0 bis 11 eine Seite Mittelung oder -5 bis 5 symmetrische Mittelung laufen Symmetrische Mittelung erfordert, dass M eine ungerade Zahl Programmierung ist etwas einfacher mit den Punkten auf nur einer Seite aber dies Erzeugt eine relative Verschiebung zwischen den Eingangs - und Ausgangssignalen. Sie sollten erkennen, dass der gleitende Mittelfilter eine Faltung mit einem sehr einfachen Filterkern ist. Zum Beispiel hat ein 5-Punkt-Filter den Filterkern 0, 0, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 0, 0 Das heißt, das gleitende Durchschnittsfilter ist eine Faltung des Eingangssignals mit einem rechteckigen Impuls mit einer Fläche von einer Tabelle 15-1 zeigt ein Programm zur Implementierung des gleitenden Durchschnittsfilters. Moving Averages Was sind sie. Among die beliebtesten technischen Indikatoren, gleitende Durchschnitte werden verwendet, um t zu messen Er Richtung des aktuellen Trends Jede Art von gleitenden Durchschnitt, die in diesem Tutorial als MA geschrieben wird, ist ein mathematisches Ergebnis, das durch Mittelung einer Anzahl von vergangenen Datenpunkten berechnet wird. Sobald sie bestimmt sind, wird der daraus resultierende Durchschnitt dann auf ein Diagramm aufgetragen, um den Händlern zu erlauben Um die geglätteten Daten zu betrachten, anstatt sich auf die alltäglichen Preisschwankungen zu konzentrieren, die in allen Finanzmärkten inhärent sind. Die einfachste Form eines gleitenden Durchschnitts, der in geeigneter Weise als einfacher gleitender Durchschnitts-SMA bekannt ist, wird berechnet, indem man das arithmetische Mittel einnimmt Ein bestimmter Satz von Werten Zum Beispiel, um einen grundlegenden 10-Tage gleitenden Durchschnitt zu berechnen, würden Sie die Schlusskurse aus den letzten 10 Tagen addieren und dann das Ergebnis durch 10 teilen. In Abbildung 1 ist die Summe der Preise für die letzten 10 Tage 110 wird durch die Anzahl der Tage 10 geteilt, um den 10-tägigen Durchschnitt zu erreichen Wenn ein Händler einen 50-Tage-Durchschnitt sehen möchte, würde die gleiche Art von Berechnung gemacht werden, aber es würde die Preise in den letzten 50 Tagen beinhalten Die r Durchschnittlich unter 11 berücksichtigt die vergangenen 10 Datenpunkte, um den Händlern eine Vorstellung davon zu geben, wie ein Vermögenswert in Bezug auf die letzten 10 Tage vergeben wird. Vielleicht fragen Sie sich, warum technische Händler dieses Tool einen gleitenden Durchschnitt und nicht nur einen regelmäßigen Mittelwert Die Antwort ist, dass, wenn neue Werte verfügbar sind, die ältesten Datenpunkte aus dem Set gelöscht werden müssen und neue Datenpunkte kommen müssen, um sie zu ersetzen. So wird der Datensatz ständig auf neue Daten übertragen, sobald diese verfügbar sind. Diese Methode Der Berechnung stellt sicher, dass nur die aktuelle Information berücksichtigt wird In Abbildung 2, sobald der neue Wert von 5 dem Satz hinzugefügt wird, bewegt sich die rote Box, die die letzten 10 Datenpunkte repräsentiert, nach rechts und der letzte Wert von 15 wird gelöscht Die Berechnung Weil der relativ kleine Wert von 5 den hohen Wert von 15 ersetzt, würden Sie erwarten, dass der Durchschnitt der Datensatzabnahme zu sehen, was es tut, in diesem Fall von 11 bis 10.Was Do Moving Averages aussehen Wie einmal das val Ues der MA wurden berechnet, sie sind auf ein Diagramm gezeichnet und dann verbunden, um eine gleitende durchschnittliche Linie zu schaffen Diese geschwungenen Linien sind auf den Charts von technischen Händlern üblich, aber wie sie verwendet werden, kann drastisch mehr an diesem späteren variieren Wie Sie können Siehe in Abbildung 3 ist es möglich, mehr als einen gleitenden Durchschnitt zu jedem Diagramm hinzuzufügen, indem man die Anzahl der in der Berechnung verwendeten Zeitperioden anpasst. Diese geschwungenen Linien können zunächst ablenkend oder verwirrend erscheinen, aber du wirst sie gewohnt, wie es die Zeit verläuft Auf Die rote Linie ist einfach der durchschnittliche Preis in den letzten 50 Tagen, während die blaue Linie ist der durchschnittliche Preis über die letzten 100 Tage. Jetzt, dass Sie verstehen, was ein gleitender Durchschnitt ist und wie es aussieht, werden wir eine andere Art vorstellen Von gleitendem Durchschnitt und untersuchen, wie es sich von dem zuvor erwähnten einfachen gleitenden Durchschnitt unterscheidet. Der einfache gleitende Durchschnitt ist bei den Händlern sehr beliebt, aber wie alle technischen Indikatoren hat er seine Kritik. Viele Einzelpersonen argumentieren, dass th E Nützlichkeit der SMA ist begrenzt, weil jeder Punkt in der Datenreihe gleich gewichtet wird, unabhängig davon, wo es in der Sequenz auftritt. Kritiker argumentieren, dass die jüngsten Daten signifikanter sind als die älteren Daten und einen größeren Einfluss auf das Finale haben sollten Ergebnis Als Reaktion auf diese Kritik begannen die Händler, den jüngsten Daten mehr Gewicht zu verleihen, was seither zur Erfindung von verschiedenen Arten von neuen Mitteln geführt hat, wobei die populärste davon der exponentielle gleitende Durchschnitt EMA ist. Für weitere Lesungen siehe Grundlagen von gewichtet Moving Averages und was ist der Unterschied zwischen einem SMA und einem EMA. Exponential Moving Average Der exponentielle gleitenden Durchschnitt ist eine Art von gleitenden Durchschnitt, die mehr Gewicht auf die jüngsten Preise in einem Versuch, um es mehr auf neue Informationen zu lernen Lernen die etwas komplizierte Gleichung Für die Berechnung einer EMA kann für viele Händler unnötig sein, da fast alle Charting-Pakete die Berechnungen für Sie tun. Doch für Sie Mathe Geeks da draußen, er Re ist die EMA-Gleichung. Wenn die Formel verwendet, um den ersten Punkt der EMA zu berechnen, können Sie feststellen, dass es keinen Wert zur Verfügung stellt, um als vorheriges EMA zu verwenden. Dieses kleine Problem kann durch Starten der Berechnung mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt gelöst werden Weiter mit der obigen Formel von dort aus haben wir Ihnen eine Beispielkalkulationstabelle zur Verfügung gestellt, die reale Beispiele enthält, wie man sowohl einen einfachen gleitenden Durchschnitt als auch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnet. Der Unterschied zwischen EMA und SMA Jetzt, wo du besser bist Verständnis dafür, wie die SMA und die EMA berechnet werden, lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie sich diese Durchschnittswerte unterscheiden. Wenn Sie die Berechnung der EMA betrachten, werden Sie feststellen, dass mehr Aufmerksamkeit auf die jüngsten Datenpunkte gelegt wird, so dass sie eine gewichtete Art ist Durchschnitt In Abbildung 5 ist die Anzahl der Zeiträume, die in jedem Durchschnitt verwendet werden, identisch 15, aber die EMA reagiert schneller auf die sich ändernden Preise Beachten Sie, wie die EMA einen höheren Wert hat, wenn der Preis steigt und fällt f Aster als die SMA, wenn der Preis sinkt Diese Reaktionsfähigkeit ist der Hauptgrund, warum viele Händler es vorziehen, die EMA über die SMA zu verwenden. Was sind die verschiedenen Tage Mean Moving Mittelwerte sind ein völlig anpassbarer Indikator, was bedeutet, dass der Benutzer frei wählen kann, was auch immer Zeitrahmen, die sie bei der Erstellung des Durchschnitts wünschen Die häufigsten Zeiträume, die bei gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind 15, 20, 30, 50, 100 und 200 Tage Je kürzer die Zeitspanne, die verwendet wird, um den Durchschnitt zu schaffen, desto empfindlicher wird es Preisänderungen sein Je länger die Zeitspanne, desto weniger empfindlich oder mehr geglättet, der Durchschnitt wird es sein. Es gibt keinen richtigen Zeitrahmen, um bei der Erstellung Ihrer Bewegungsdurchschnitte zu verwenden. Der beste Weg, um herauszufinden, welches für Sie am besten funktioniert, ist, mit einem zu experimentieren Anzahl der verschiedenen Zeiträume, bis Sie eine finden, die zu Ihrer Strategie passt.